时间：2016年06月30日 信息来源：湖南大学新闻网 点击：次 【 加入收藏 】【 字体：大 中 小 】

 

“求真与创新是学术的本源。在学术园地里，只有心静和执着，方能通达智慧的王国，方能产生精神的火花。为了获得较高价值的社会科学成果，需要在专门领域作持续和系统的研究。”湖南大学金融管理研究中心主任、“985”工程首席科学家、金融学博士生导师彭建刚教授如是说。   自2002年以来，由彭建刚教授领衔的湖南大学金融管理研究中心，依托于学校“985工程”学科建设平台，紧扣时代脉搏，服务于国家和地方经济发展战略。从商业银行资产负债比例管理、新巴塞尔资本协议下的银行业经济资本管理、二元经济结构下的非均衡协同战略，到地方中小金融机构是发展极的重要支撑、系统性风险的宏观审慎监管、银行业宏观压力测试、地方金融生态评估……每一项研究成果都直接或间接地影响着政府部门和金融机构的决策和政策制定。   打造金融消费权益保护环境评估的“范本”   近期，湖南大学金融管理研究中心联合中国人民银行长沙中心支行发布全国首份省域金融消费权益保护环境评估结果——《2015年湖南区域金融消费权益保护环境评估报告》。根据评估结果，长沙市、郴州市、益阳市位列2015年湖南14个市（州）金融消费权益保护环境评估综合排名前三位。此次整套试点评估方法有望成为全国省域金融消费权益保护环境评估的“范本”。   在2008年爆发的国际金融危机以后，以金融消费权益保护为主要内容的行为监管，与宏观审慎监管、微观审慎监管一起，已成为国际金融监管的三条主线。       该中心主任彭建刚教授说：“随着监管理念的完善，金融监管的模式也已悄然发生变化，金融消费权益保护越来越受到重视。为了维护金融稳定，防范系统性风险，我国非常有必要建立金融消费权益保护的评估与建设机制。”             2014年初，中国人民银行确定长沙中心支行为全国率先开展金融消费权益保护环境评估试点单位之一。2015年3月，湖南省金融消费权益保护环境评估工作全面启动。金融消费权益保护环境评估好比是一块“试验田”，尚无先例可参考。如何才能做好试点呢？中国人民银行长沙中心支行力邀湖南大学金融管理研究中心的金融专家，共同推动该项评估工作的开展。           “我们在模型构建中，尽量避免指标赋权的主观性，力求保持科学、严谨、有效。”彭建刚教授带领团队开展金融消费权益保护的理论基础研究、指标体系设计、模型构建和数据分析等工作，对涉及金融消费权益保护的国际金融组织以及美英等国颁布的相关金融法律、文件进行了梳理和归纳，并结合中国金融消费权益保护的现状和相关工作特点，构建了一套金融消费权益保护环境评估指标体系、数理分析模型和数据采集方法。            研究团队于2015年4月参加了人民银行总行金融消费者权益保护局召开的座谈会，与全国各地人行干部开展了深入的工作经验交流，彭建刚教授在座谈会上发表了较为系统的观点和意见。研究团队还分别前往湘潭市和衡阳市等地进行现场调研，并对湖南省其他市州的数据进行仔细核对和分析；在此基础上，利用合理的评估方法对湖南全辖14个市（州）金融消费权益保护环境进行了评估，形成了全国首份省域金融消费权益保护环境评价报告。          2015年底，年度评估研究的最终成果《金融消费权益保护环境评估与建设》一书由中国金融出版社出版，在人民银行系统内广泛交流。中国人民银行相关部门领导认为，该研究成果是试点工作的集中展示和实践成果，在全国具有一定的学习、借鉴和推广价值。在前期成果得到中国人民银行总行领导高度评价的基础上，湖南大学金融管理研究中心与人民银行长沙中心支行根据总行的工作部署，已经启动了2016年的金融消费权益保护环境评估。   不断追求创新的学院派：让金融研究更“接地气”   彭建刚教授领衔的湖南大学金融管理研究中心团队，从上世纪90年代中期湖南财经学院金融系银行管理教研室的团队合作起始，20年来一直紧跟银行业改革的前沿，长期从事持久的、系统的和创新性强的金融管理研究，不是传统意义上总结已有银行管理经验的学院派，而是不断探讨中国金融改革进程中的银行管理创新。多年来，该团队始终坚持把自己的研究写在中国金融发展的进程里，将理论研究与实践相结合，让金融研究更“接地气”。      自2008年以来，该团队在全国率先开展县域金融生态评估，连续8年向社会公开发布湖南省金融生态评估报告，得到了湖南省人民政府和中国人民银行的充分肯定，在社会上产生了相当大的影响，达到了成为金融资源配置的风向标，成为高校服务地方经济的成功案例。2004年，彭建刚教授主持我校金融学科的首个国家社科基金重点项目，基于二元经济结构条件，带领团队较早地对中国地方中小金融机构的发展战略和发展模式进行系统研究；2000年，该团队开展惩治腐败与建立健全金融实名制研究；1997年，承担国家社科基金项目，致力于刚刚转型的中国商业银行资产负债比例管理研究……在该研究中心的办公室书架上，一本本金融学研究专著脉络清晰，见证着团队不懈的努力和系统性成果。在中国学术期刊（CNKI）发布的以学术关注度和用户关注度为主导的“CNKI学术趋势”中，该团队曾在“商业银行”、“金融机构”、“中小金融机构”、“资产负债管理”、“比例管理”、“发展极”、“二元结构”、“商业银行经济资本”、“金融压力测试”等学术趋势高频浏览文章相关作者排序中位列第一名或前几名，彰显了该团队的研究实力和在全国的领先水平。       记者翻开其中的一本专著——《中国地方中小金融机构发展研究》，历时5年完成并出版，该成果获教育部第六届高等学校科学研究（人文社会科学）优秀成果二等奖和湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果一等奖。                          为什么把研究的目光投向中国的地方中小金融机构？彭建刚教授笃定地说：“根据国家社会科学基金的导向和国家发展的战略需求，我们金融学团队要研究的应该是切实存在的中国金融发展的重大现实问题及相关学术理论。”记者仿佛感受到一种经世情怀，或许与他的成长背景和学术经历有关。     “我下乡当过知青，后来国家恢复高考，幸运地成为77级大学生，才有机会从事高等教育，走上经济学和金融学的教学科研之路。”彭建刚教授回忆说，他当过生产队长，喂过猪、种过地，还当过粉场负责人和农场团总支书记。知青下乡的经历让他对广袤的农村大地有着深厚的感情。后来无论是求学或是工作，他都始终保持着对农村经济发展和农村金融发展的关注。   上个世纪九十年代，在高校任教的彭建刚为了做好研究，经常下基层，往来于长沙、益阳、浏阳等地，跟城市商业银行和农村信用社打交道，积累了第一手的金融数据与信息；1997年，他在比利时根特大学金融系作访问学者期间，也对西欧中小金融机构发展作了细致的考察；在这之前，他北上武汉大学攻博，师从著名经济学家夏振坤教授，并且受到“中国发展经济学泰斗”谭崇台教授等著名学者的直接熏陶与影响。从那时起，农业国的工业化、发展极、二元经济结构等发展经济学概念在彭建刚的心里打下了深刻的烙印。   经过多年的积累，彭建刚教授带领团队成功申报国家社科基金项目“中国地方中小金融机构发展研究”，对发展中国家和发达国家中小金融机构发展进行比较研究；分析二元经济结构下金融需求、信息不对称、交易成本与地方中小金融机构发展的内在关联性；并探讨中国地方中小银行业结构和地方中小非银行金融机构发展战略及其发展模式。   “作为一个发展中大国，改变现有二元经济结构是我国面临的重要任务，而地方中小金融机构在改变二元经济结构中具有不可替代的功能。”彭建刚认为，要改变现有的二元经济结构，我国需实行非均衡协同发展战略，建立经济发展极是典型的非均衡手段，通过星星点点的发展极带动整个中国的全面发展。中小金融机构是地方发展极的金融支撑，要选择区域内优先发展的主导产业及相关产业链作为重点支持对象，立足于为当地经济发展服务。要推进民间金融与地方中小金融机构的对接，引导民间资金进入中小金融机构，发展多样化、多层次的地方金融。今年5月，彭建刚教授以《吹响金融支持农业供给侧改革的号角》为题在《湖南农信》发表文章。他建言，要组织更多的金融资源向农村倾斜，加快农村信用社产权制度改革步伐，引导互联网金融、移动金融在农村规范发展；大力推进金融机构便农、支农和惠农金融服务，积极发展农业供应链金融和农村社区金融；重视农村金融消费权益保护工作等。   课题组在国外SSCI期刊《Journal of Review of Development Economics》、《Journal of Australian Economic papers》和国内《金融研究》、《农业经济问题》等重要学术期刊发表了30多篇论文，在金融界产生了相当大的影响。结题后，团队每年仍在这一领域发表大量的学术论文，走在这一研究领域的前列，成为中小金融机构和普惠金融研究的重镇。课题组的龙海明教授、周鸿卫教授、李喜梅教授、王修华副教授、周再清副教授、范香梅副教授和何婧副教授都成为了该领域的专家。其中，王修华副教授成为国内普惠金融研究方向较年轻、较活跃的博导之一。    值得一提的是，参加该团队国家级课题前沿性研究的博士生和硕士生都受到了严格的训练，高质量地完成了学位论文，彭建刚教授有10多名博士生和硕士生的学位论文被评为湖南省和学校的优秀学位论文，一大批团队培养的研究生作为业务骨干目前活跃在金融机构的关键岗位上，有的还成为了高等学校的知名教授和博导。   银行风险管理与金融监管的变革之路：宏观审慎与微观审慎管理的协调创新   2008年，美国次贷危机带来了“多米诺骨牌效应”的系统性风险，危机蔓延全球。这一国际金融海啸使人们开始反思金融监管体制的缺陷和系统性风险防范的缺失，“宏观审慎管理”被各国金融管理机构开始重视。2016年全国两会期间，变革现有金融监管框架问题被高度关注，“宏观审慎政策框架”成为两会热词。     银行业监管是一国金融监管体系的重要组成部分。“根据原有的银行监管理论，一般认为监管主要是微观层面的事情，只要确保了每一家银行业机构的审慎经营，就能保证银行业的稳定。而现在，宏观审慎监管框架成为金融危机后国际社会的重要共识。”彭建刚教授说。                         早在上个世纪九十年代，彭建刚教授就致力于金融学前沿领域的研究探索，在国内较早地开展现代银行管理理论的研究。1997年，他成功申报国家社科基金项目《我国商业银行资产负债比例管理研究》，将商业银行的自律与监管统一在资产负债管理理论框架内。2001年后，踏着《新巴塞尔协议》的演进步伐，连续主持了3项国家自然科学基金项目，他带领团队在银行经济资本管理、金融风险的精细计量、银行业宏观压力测试等金融学前沿领域不断前进。2011年出版的专著《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济成本配置研究》的最终成果，代表了这一时期理论界的前沿成果，并最早将经济资本管理的内容引入《商业银行管理学》本科教材和国家精品课程，体现了金融学教学的改革创新，国家自然科学基金委员会管理科学部结题绩效评估为优秀。自2008年国际金融危机以来，随着重在加强银行业宏观审慎监管、防范系统性金融风险的《巴塞尔协议Ⅲ》的应势而生，该团队对欧美银行业监管制度和《巴塞尔协议II》进行反思，从防范系统性风险的角度展开了新的研究。              “金融体系中存在‘合成谬误’问题，对单个银行来说是审慎合理的某种行为，但如果成为各银行集体的一致行动，则可能破坏整个银行体系的稳定。”彭建刚教授提出，系统性风险的预判与防范不能“拍脑袋”，必须建立在科学分析和及时监测基础上,要构建以宏观审慎监管为基点的银行业监管制度体系，即把对单一机构的监管与金融业的整体性监管有机联系起来。             美国金融危机表明，压力测试是预防和处置金融危机的有效手段。2011年，该团队开展国家自然科学基金项目《基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究》，提出了宏观压力测试的新理念并开拓了宏观压力测试研究的新领域，将经济资本、逆周期监管资本和系统论原理引入到银行业宏观压力测试中，合理选取符合我国国情的宏观冲击因子，构造合乎逻辑的风险传导机制和合适的压力测试情景，构造银行间风险传染的内生模型用于测度风险的传递和放大效应，为银行业宏观审慎管理及其压力测试提供了亟需的模型和应用手段。相关学术成果已在金融界产生了相当大的影响，《中国金融》、《中国城市金融》杂志和中国金融出版社进行了重点推介。   2013年1月，中国银监会开始实施新的《商业银行资本管理办法》即中国版的“巴Ⅲ”协议。该团队重点围绕如何加强以“巴Ⅲ”为载体的银行业风险管理，维护银行体系的安全稳健运行展开研究。彭建刚教授认为，需要在“巴塞尔协议Ⅲ”的框架内，正确认识银行业宏观审慎管理与微观审慎管理的差异性、层次性、互补性、灵活性和多样性，在本质上把握两者的目标一致性，从而以创新的方式实现两种审慎管理之间的协调。   目前，该团队正积极推进国家自然科学基金项目“我国银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调创新研究”的研究工作，已对《巴塞尔协议III》实施后中美银行间市场的风险传染进行比较研究；深入探讨了宏观审慎监管与微观审慎监管之间的关系；分析了宏观审慎框架下资本监管和利率市场化进程对商业银行信贷规模及其绩效的影响；检验并分析不良贷款率、经济资本与商业银行资产负债比例管理之间的关系；提出了采用净稳定资金比例监管我国商业银行流动性的相关建议等；在国外SSCI期刊《Asia-Pacific Journal of Financial Studies》和国内重点期刊《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》等学术刊物发表了论文20余篇。   “我们将以海纳百川的胸怀、创新求实的工作精神，努力建成学术上达到国内领先水平、国际上有一定影响的金融管理研究中心。”为此，这支金融管理研究团队始终在前进的路上！   责任编辑 蒋晶丽